Prochains séminaires
Séminaires 2012
- M. Jean-François Ouellet, L'autorité des marchés financiers; l'expertise actuarielle au coeur de l'action / Présentation Powerpoint
- M. Yasukata Shimizu, An asymptotic expansion for renewal-type equations and applications in risk theory
Séminaires 2011
- Daniel Dufresne, Markov Chains as stochastic volatility
- Khouzeima Moutanabbir, Générateur de scénarios et applications en gestion des risques
- Georges Langis, Avenir des régimes complémentaires de retraite, mettre la table pour une réflexion éclairée
- Jean-François Renaud, Temps d'occupation d'un processus de surplus
- Richard Desjarfins, Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile.
- Dimitris Karlis, Multivariate Integer Autoregressive Models
- Stéphane Loisel, Comprendre, modéliser et gérer le risque de longévité : enjeux importants et principaux défis
- Louis Adam, Mesures de flux de trésorerie pour régimes de retraite : durée et moments.
- Jean-Philippe Boucher, Utilisation des données de panel pour la modélisation du nombre de réclamations en assurance.
- Arthur Charpentier, Déformation des probabilités en sciences actuarielles.
- Mathieu Boudreault, Analyse des garanties de placement dans les fonds distincts : leçons de la crise financière 2007-2011.
Séminaires 2010
- Jean-François Renaud, Modélisation du surplus d'une compagnie d'assurance à l'aide d'un processus de Lévy
- David Landriault, Distribution conjointe du temps de la ruine dans le modèle Sparre Andersen.
- René Beaudry, Les complexités associées au financement des régimes de retraite dans un contexte de crise - enjeux et stratégies
Présentation powerpoint : Financement-crise - Christian-Marc Panneton, Fonds Distincts - GMWB
- Denis Latulippe, Les actuaires dans le domaine de la retraite : Savoir tirer sur une cible en mouvement
Présentation powerpoint : Conférence UL
Séminaires 2009
Benjamin Avanzi, On a mean reverting dividend strategy with Brownian motion
José Garrido, Modèles de risque basés sur un processus de Lévy; estimation et calculs de probabilités
- Manuel Morales, À propos de deux généralisations pour les mesures de risque
- Isabelle Larouche, La Gestion du Risque d'Entreprise ou GRE
Séminaires 2008
- Jean-Philippe Lemay, Utilisation de contrats à terme pour la réplication d'un passif de régime de retraite au Canada;
- Jean-Sébastien Lagacé, Catastrophe et réassurance : modélisation et couverture du risque catastrophique (photo) :
- Mathieu Boudreault, Modèle structurel d'évaluation du risque de crédit avec intensité lognormale aléatoire;
- Manuel Morales, Sur la construction d'arbres binomiaux implicites à partir d'une loi stationnaire.
