Vincent Goulet, professeur titulaire
Champs d'intérêts
- Théorie de la crédibilité
- Programmation en R
- Méthodes numériques
- Méthodes statistiques
- Modélisation des distributions de sinistres
- Théorie du risque
Enseignement
| ACT-2002 | Méthodes numériques en actuariat |
| ACT-2005 | Mathématiques actuarielles I.A.R.D. I |
Publications
- Livre : Goulet, V. (à paraître). "Introduction to R and S-Plus programming", Springer,
- Belhaj, H., Goulet, V. et T. Ouellet (2009). "On parameter estimation in hierarchical credibility", ASTIN Bulletin, vol. 39, no. 2,
- Dutang, C., Goulet, V. et M. Pigeon (2008). "actuar: An R package for actuarial science", Journal of Statistical Software, vol. 25, no. 7,
- Goulet, V., Jacques, M. et M. Pigeon (2008). "expert : Modeling without data using expert opinion", R Journal, vol. 1,
- Goulet, V. et L.-P. Pouliot (2008). "Simulation of compound hierarchical models in R", North American Actuarial Journal, vol. 12,
- Goulet, V. et M. Pigeon (2008). "Statistical modeling of loss distributions using actuar", R News, vol. 9, no. 1,
- Goulet V., Forgues, A., et Lu, J., (2006). "Credibility for Severity Revisited", Journal 10, 49-62.,
- Goulet V. (2001). "A Generalized Crossed Classification Credibility Model", Insurance: Mathematics and Economics 28, 205-216
- Goulet V. (1999). "Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée", thèse de doctorat, Université de Lausanne,
- Goulet V. (1998). "A Note on Optimal Parameter Estimation Under Zero-Excess Assumptions", Insurance: Mathematics and Economics 23, 111-117
- Goulet V. (1998). "Principles and Application of Credibility Theory", Journal of Actuarial Practice 6, 5-62
- Goulet V. (1997). "On Approximations in Limited Fluctuation Credibility Theory", Proceedings of the Casualty Actuarial Society 84, 533-552
- Goulet V. (1994). "Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications", mémoire de maîtrise, Université Laval,
- Goulet, V. (). "Credibility theory", Encyclopedia of quantitative risk analysis and assessment, sous la direction de Brian Everitt et Ed Melnick, Wiley,
- Goulet V. (). "Optimal Parameter Estimation in Crossed Classification Credibility", Soumis à Insurance: Mathematics and Economics
Formation et expériences professionnelles
- Doctorat en sciences actuarielles, Université de Lausanne, Suisse (1999)
- M. Sc. Mathématiques, Université Laval (1993)
- B. Sc. Actuariat, Université Laval, (1992)