Michel Jacques, Professeur agrégé
Pavillon Paul-Comtois, local 4162
T. 418-656-2131 poste 3033
michel.jacques@act.ulaval.ca
Champs d'intérêts

  • Mathématiques financières

  • Mathématiques actuarielles

  • Processus stochastiques, équations différentielles stochastiques,

    martingales

  • Modélisation des distributions de sinistres

Formation

  • ASA (Membre associé de la Society of actuaries) (1993)

  • Docteur ès sciences, Louvain (1987)

  • Licencié ès sciences, Louvain (1982)

Publications

  • Goulet, V., Jacques, M. et M. Pigeon (2009). "Modeling Without Data Using Expert Opinion", The R Journal 1(1), 31-36,
  • Jacques, M. et R. Poulin (2007). "Mine reclamation bonding and environmental insurance", Int. J. Risk Assessment and Management 7(5), 589-606,
  • Poulin, R., Jacques, M. (2004). "The use of environmental bonding in mining and the opportunity for insurance", Proceedings of SWEMP 2004, 8th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, A.G. Pasamehmetoglu, A. Özgenoglu and A.Y. Ysilay (eds), 59-64
  • Jacques, Michel (2003). "A risk management approach to the pricing of a single equity-linked contract", Pensions : Economics and Finance 2(2), 159-179,
  • Jacques M., Panséra J. (2002, février). "The cost of mismatch in Stochastic Interest rate models", ,
  • Jacques, Michel (1999). "The meaning of using option theory to price equity-linked contracts", Rapport technique no. 02-99, École d'actuariat, Université Laval, Québec, Canada,
  • Discussion sur invitation de H. Gerber, B. Landry (1997). "Skewness and Stock Option Prices", North American Actuarial Journal, 1, 59-60
  • Jacques, Michel (1997). "The Istanbul Option : Where the standard European European becomes Asian", Insurance: Mathematics nad Economics, Volume 21, Issue 2, 01-November-1997, 139-152
  • Jacques, Michel (1996, septembre). "The Istanbul Option : Where the standard European becomes Asian", Rapport techniques no. 5, École d'actuariat, Université Laval, Québec, Canada,
  • Jacques, Michel (1996, août). "On the Hedging portfolio of Asian Options", Rapport technique no. 3, volume I, École d'actuariat, Université Laval, Québec,
  • Jacques, Michel (1996). "On the Hedging portfolio of Asian Option", Astin Bulletin 26, 165-183
 
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