Ghislain Léveillé, professeur titulaire
Pavillon Paul-Comptois, local 4157
T. 418-656-2131 poste 2857
ghislain.leveille@act.ulaval.ca
Champs d'intérêts
  • Théorie du risque
  • Mathématiques financières
  • Mathématiques actuarielles
  • Processus stochastiques
  • Probabilités
  • Statistique

Enseignement

ACT-1001 Mathématiques financières
ACT-2009 Processus stochastiques
ACT-2010 Séries chronologiques
ACT-3000 Théorie du risque
ACT-7002 Modèles avancés de la théorie du risque

Publications

  • Hamel, E. and G. Léveillé (2013). "A Compound Renewal Model for Medical Malpractice Insurance", European Actuarial Journal, volume 3, Issue 2, 471-490
  • Léveillé, G. (2012). "Bivariate compound renewal sums with discounted claims", European Actuarial Journal,
  • Garrido, J., Léveillé, G. and Y. F. Wang (2012). "The Distribution of Discounted PH-Renewal Processes", Submitted to Insurance : Mathematics and Economics,
  • Adékambi, F. and G. Léveillé (2011). "Covariance of discounted compound renewal sums with a stochastic interest rate", Scandinavian Actuarial Journal 2, 40-55,
  • Adékambi, F. and G. Léveillé (2011). "Joint moments of discounted compound renewal sums", Scandinavian Actuarial Journal 1, 138-153,
  • Adékambi, F and G. Léveillé (2010). "Discounted compound renewal sums with a stochastic force of interest", ARCH Proceedings of the 45th Actuarial Research Conference, Vancouver,
  • Garrido, J., Léveillé, G. and Y. F. Wang (2010). "Moment generating function of compound renewal sums with discounted claims", Scandinavian Actuarial Journal 3, 165-184,
  • Bédard, D. et Léveillé, G. (2008). "Les professeurs d'université : une population bien différente quant aux taux de cessation d'emploi, de mortalité et de prise de retraite", Cahier québécois de démographie, Volume 36, 2, 217-248,
  • Léveillé, G. and Garrido, J. (2004). "Inflation impact on aggregate claims", Encyclopedia of Actuarial Science,
  • Léveillé, G. and Garrido, J. (2001). "Moments of compound renewal sums with discounted claims", Insurance : Mathematics and Economics, 28, 217-231
  • Léveillé G., Garrido J. (2001). "Recursive Moments of Compound Renewal Sums with Discounted Claims", Scandinavian Actuarial Journal, 2, 98-100,
  • Léveillé, G. (1997). "Perturbations des systèmes aléatoires généralisés à liaisons complètes", Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, 42, 301-310
  • Léveillé G. (1996). "Perturbations des systèmes aléatoires à liaisons complètes", Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, 41, 179-199

Formation et expériences professionnelles

     

  • Ph. D. Mathématiques, Université de Montréal (1994)

  • M. Sc. Mathématiques, Université Laval (1980)

  • B. Sc. Mathématiques, Université Laval (1977)
 
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