Ghislain Léveillé, professeur titulaire
Pavillon Paul-Comptois, local 4157
T. 418 656-2131 poste 2857
ghislain.leveille@act.ulaval.ca
Champs d'intérêts
  • Théorie du risque
  • Mathématiques financières
  • Mathématiques actuarielles
  • Processus stochastiques
  • Probabilités
  • Statistique

Enseignement

ACT-1001 Mathématiques financières
ACT-2009 Processus stochastiques
ACT-2010 Séries chronologiques
ACT-3000 Théorie du risque
ACT-7002 Modèles avancés de la théorie du risque

Recherche

Domaines de recherche

  • Théorie du risque
  • Mathématiques de pension et de finance
  • Probabilité appliquée

Publications

  • Hamel, E. and G. Léveillé (2013). "A Compound Renewal Model for Medical Malpractice Insurance", European Actuarial Journal, volume 3, Issue 2, 471-490
  • Léveillé, G. (2012). "Bivariate compound renewal sums with discounted claims", European Actuarial Journal,
  • Garrido, J., Léveillé, G. and Y. F. Wang (2012). "The Distribution of Discounted PH-Renewal Processes", Submitted to Insurance : Mathematics and Economics,
  • Adékambi, F. and G. Léveillé (2011). "Covariance of discounted compound renewal sums with a stochastic interest rate", Scandinavian Actuarial Journal 2, 40-55,
  • Adékambi, F. and G. Léveillé (2011). "Joint moments of discounted compound renewal sums", Scandinavian Actuarial Journal 1, 138-153,
  • Adékambi, F and G. Léveillé (2010). "Discounted compound renewal sums with a stochastic force of interest", ARCH Proceedings of the 45th Actuarial Research Conference, Vancouver,
  • Garrido, J., Léveillé, G. and Y. F. Wang (2010). "Moment generating function of compound renewal sums with discounted claims", Scandinavian Actuarial Journal 3, 165-184,
  • Bédard, D. et Léveillé, G. (2008). "Les professeurs d'université : une population bien différente quant aux taux de cessation d'emploi, de mortalité et de prise de retraite", Cahier québécois de démographie, Volume 36, 2, 217-248,
  • Léveillé, G. and Garrido, J. (2004). "Inflation impact on aggregate claims", Encyclopedia of Actuarial Science,
  • Léveillé, G. and Garrido, J. (2001). "Moments of compound renewal sums with discounted claims", Insurance : Mathematics and Economics, 28, 217-231
  • Léveillé G., Garrido J. (2001). "Recursive Moments of Compound Renewal Sums with Discounted Claims", Scandinavian Actuarial Journal, 2, 98-100,
  • Léveillé, G. (1997). "Perturbations des systèmes aléatoires généralisés à liaisons complètes", Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, 42, 301-310
  • Léveillé G. (1996). "Perturbations des systèmes aléatoires à liaisons complètes", Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées, 41, 179-199

Conférences et communications

  • A compound renewal model for the medical malpractice insurance (Juillet 2013)
    17th IME Congress, Copenhagen, Denmark
  • Moments and joint moments of bivariate discounted compound renewal sums (Janvier 2011)
    1st Quebec-Ontario Workshop, UQAM, Montreal, Canada
  • Discounted aggregate claims for a general force of interest (9-10 mai 2007)
    MITAC Seminars, Université de Montréal, Montréal, Canada
  • Expérience démographique des régimes de retraite d'universités québécoises (9-10 mai 2007)
    75ième Congrès de l'Acfas, Université de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada
  • Recursive moments of compound renewal sums with discounted claims (8 octobre 1999)
    10th Actuarial Day, Concordia University, Montréal, Canada
  • Distribution of compound renewal sums with discounted claims (6-8 juillet 2001)
    4th Canadian Conference in Applied Statistics, Concordia University, Montreal, Canada
  • Joint moments of discounted compound renewal sums (26-29 mai 2009)
    13th IME Congress, Istanbul, Turkey
  • Discounted compound renewal sums with a stochastic force of interest (26-28 juillet 2010)
    45th Actuarial Research Conference, Vancouver, Canada
  • Risk theory and random systems with complete connections (25-27 juin 2003)
    7th IME Congress, Université Claude-Bernard (ISFA), Lyon, France
  • Recursive moments of compound renewal sums with discounted claims (24-26 juillet 2000)
    4th IME Congress, Barcelona University, Barcelona,
  • Spain Moments of compound renewal sums with discounted claims (19-21 juillet 1999)
    3th IME Congress, City University, London, England
  • Distribution of compound renewal sums with disounted claims (18 novembre 2000)
    54ième Colloque des sciences mathématiques du Québec, Université Concordia, Montréal,
  • Canada Distribution of compound renewal sums with discounted claims (15-17 juillet 2002)
    6th IME Congress, Lisbon University (ISEG), Lisbon, Portugal
  • Bivariate compound renewal sums with discounted claims (14-17 juin 2011)
    15th IME Congress, Trieste, Italy
  • Risk theory and random systems with complete connections (14 novembre 2003)
    13th Actuarial Day, Concordia University, Montréal, Canada
  • Distribution of compound renewal sums with discounted claims (12 juillet 2002)
    1st Actuarial and Financial Day, Carlos III University, Madrid, Spain
  • Moment generating function of compound renewal sums with discounted claims (10-12 juillet 2007)
    11 th IME Congress, Piraeus University, Athens, Greece
  • Distribution of compound renewal sums with discounted claims (10-12 août 2000)
    35th Actuarial Research Conference, Université Laval, Québec, Canada
  • A renewal model for medical malpractice (1-4 août 2012)
    47th Actuarial Research Conference, Winnipeg, Canada

Formation et expériences professionnelles

     

  • Ph. D. Mathématiques, Université de Montréal (1994)

  • M. Sc. Mathématiques, Université Laval (1980)

  • B. Sc. Mathématiques, Université Laval (1977)
 
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