Séminaires et ateliers

• Vendredi 20 mars 2020 MM. Brian Hartman et Philippe Gagnon - Séminaire de mathématiques actuarielles et financières - QUANTACT
• Vendredi 17 avril 2020 M. David Wilkie et Mme Anne MacKay - Séminaire de mathématiques actuarielles et financières - QUANTACT

2020

• MM. René Beaudry et Philippe Rickli : Gestion de risques pour les retraités de régimes à prestations déterminées

2019

• MM. Christian Gagné et Klaus Herrmann : Séminaire de mathématiques actuarielles et financières - Quantact
• M. Douglas Bates :R à Québec 2019
• M. Mohamed Amine Lkabous : Temps d'occupation sous le seuil de solvabilité et mesures de risque
• M. Thaï Nguyen : Investissement collectif optimal
• M. Runhuan Feng : Atelier de recherche ACT&RISK - Modeling Winning Streaks in Financial Markets and Sample Recycling Method for Nested Stochastics
• M. Robert A. Eisenbeis et Kenneth Kuttner :Séminaire du fonds Conrad-Leblanc 
• M. Mario Ghossoub : Atelier de recherche ACT&RISK - Bilateral Risk Sharing with Heterogeneous Beliefs and Exposure Constraints

2018

• M. Edward W. (Jed) Frees et Shaun Wang : Séminaire du fonds Conrad-Leblanc
• Séminaire sur les fonds distincts : Résumé
• M. Issouf Soumaré et Adama Sanou : Atelier de recherche du laboratoire ACT&RISK - Dynamique de la solvabilité dans les assurances multilingues : tarification, allocation de capital et cycle d'assurance
• 8e Atelier des étudiants gradués : Résumé-Abstracts
• Meetup Machine Learning Québec : Page de l'événement
• Mme Itre Mtalai : Soutenance de thèse : Modélisation de la dépendance à l'aide des mélanges communs et applications en actuariat
• M. Emmanuel Hamel : Soutenance de thèse : Modèles de renouvellement avec effets de tendance, et application à l'assurance pour fautes des professionnels de la santé
• M. Nicolas Garneau : Atelier de recherche du laboratoire ACT&RISK - Extraction d'informations à l'aide de réseaux de neurones appliqué au domaine juridique

• M. Christian Robert et M. Fateh Chebana : Non parametric individual claim reserving
• M. Dirk Eddelbuettel : Colloque R à Québec 2017
• M. Denis-Alexandre Trottier : Modélisation financière à l'aide de modèles à changement de régime : Implémentation en Rcpp et applications en couverture des risques et en gestion de portefeuilles
• M. Louis-Paul Rivest : Copules et estimation dans des petits domaines
• Mme Anne-Sophie Charest : Confidentialité statistique, confidentialité différentielle et application à la sélection de modèle
• Fonds Conrad-Leblanc : Séminaire du fonds Conrad-Leblanc, FSA ULaval
• M. François Laviolette : L'intelligence artificielle, un outil indispensable à cette nouvelle réalité qu'est le "Big Data"
• M. Ruodu Wang et M. Qihe Tang : An axiomatic theory for measures of rail risk
• M. René Beaudry : L'autoroute de l'épargne
• M. Etienne Larrivée-Hardy : Méthodes d'apprentissage profond en actuariat : introduction et applications
• M. Samuel Perreault : Estimation améliorée et identification de structures de dépendance échangeables par blocs
• M. Jacques Demers : L'évolution de l'offre de portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

• Nick Cinotti : La cyber-assurance : Où en sommes-nous ?
• FSA Ulaval : Risque de base et couverture de fonds distincts de compagnies d'assurance
• Joseph Gabriel :  Sécurité sociale au Canada / Présentation PDF
• Manuel Morales :  Du temps de Louis Bachelier aux années de la haute fréquence : nouveaux défis dans la gestion de risques
• Itre Mtalai : Copules Archimédiennes et modèles à facteur commun
• Emmanuel Hamel : Un modèle de renouvellement pour l'évaluation des coûts agrégés liés aux assurances pour les professionnels de la santé
• Coopérators : Travailler en R & D en assurance de dommages
• Fonds Conrad-Leblanc : Séminaire du fonds Conrad-Leblanc, FSA ULaval
•  FSA Ulaval : Gestion des risques dans un contexte de changements climatiques, FSA ULaval
• José Garrido : Ponts entre les mesures de risque et la théorie classique de la ruine
• Thomas Landry : Analyse et projection des risques financiers avec un générateur de scénarios économiques / Présentation de M. Landry
• Mathieu Pigeon : Impacts de l'agrégation des données sur l'évaluation des réserves en assurances IARD

2015

• 5e Atelier des étudiants gradués en actuariat et mathématiques financières /Résumé-Abstracts /Affiche /Programme en français /English Program

• Alexandre Têtu : Modélisation financière à l'aide de Matlab
• Frédéric Godin : Minimisation de la CVaR par la couverture globale dynamique en présence de frais de transaction / Présentation de M. Godin
• Florin Avram :On a capital management problem for a central branch with subsidiaries
• Isabelle Larouche & Yannick Bouobda Kenmoe :Solvabilité II :  Modélisation des exigences de solvabilité en assurances IARD
• Déjeuner-causerie : Les actuaires dans le domaine des investissements
• Ronnie Loeffen & Juan Carlos Pardo Millan :Séminaire de mathématiques actuarielles et financières
• Symposium : Les produits d'assurance en soins de longue durée et maladies graves
• ACTULAB - Opportunité d'innovation ouverte en IARD (Cooperators, Promutuel et SSQ)
• Assurance automobile et gestion des comportements

• M. Frédérick Guillot, Modélisation actuarielle du risque d'inondation : Les défis et opportunités / Présentation de M. Guillot
• M. Robert Bourbeau, L'âge modal au décès : Indicateur pertinent de la durée de vie en cette période de longévité accrue. Quelques applications au Canada et à d'autres pays à faible mortalité. / Présentation de M. Bourbeau
• Atelier "Assurance-médicaments : Constats et enjeux" / Présentation de M. Marc Desgagné (UL), Présentation de Mme Estelle Portelance (RAMQ), Présentation de M. Jonathan Bohm (Normandin Beaudry)
• Mme Mary Hardy et M. Phelim Boyle, Risks and Rewards in Hybrid Pension Design et Modelling Mortgage Insurance
• ACTULAB : Oppotunités d'innovation ouverte en IARD (Cooperators, Desjardins assurances générales, La Capitale)
• M. Augustiniak Macjek, Estimation du modèle GARCH à changement de régimes / Powerpoint de M. Macjek
• M. Van Son Lai, Stimulations stochastiques et applications en gestion des risques / Powerpoint de M. Lai
• 3e Atelier de mathématiques actuarielles (WIM)